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Performance en Trading : Êtes-Vous sûr de bien l’évaluer ?

Comment évaluer les performances en trading ?

Last Updated on 25 January 2024 by Marc Munier

Souvent on voit des grosses performances, 100%, 150%, …sur les différents forums ou sur internet et YouTube, mais qu’est-ce que cela veut dire ? Comment évaluer la performance en trading ?

Performance en trading : deux types différents

Il y a la performance de votre compte de trading, c’est-à-dire : vous avez 1.000€ sur votre compte et vous arrivez à aller à 1.500€ par exemple, cela signifie une performance de 50% (puisque 50% de 1.000 est bien 500). 

Et il y a la performance du marché, et c’est celle-ci qui va vous indiquer si vous êtes bon ou pas, ou plutôt meilleur ou pas que le marché ou que d’autres traders et investisseurs. Si par exemple, vous achetez un produit à 100 et que vous le revendez à 120 vous faites 20%.

Maintenant si vous utilisez du levier

Par exemple, si vous êtes à levier 0 et que vous faites 20%, si vous aviez 1.000 vous faites 200€. Si vous utilisez du levier, vous pouvez très bien aller de 1.000 à 1.500 ou de 1.000 à 2.000. Et si vous allez de 1.000 à 2.000€ sur votre compte de trading même si le marché ne fait que 20% vous auriez fait 100% sur votre compte de trading. Donc dans ce cas vous allez dire : j’ai fait 100%, très bien, mais il s’agit de votre compte de trading. En tant que marché ou de prime marché ce n’est que 20% (si vous allez de 100 à 120 c’est 20%). 

Maintenant pour comparer votre performance et évaluer les performances en trading, et voir si vous êtes bon ou pas, et bien ce n’est pas par rapport au compte de trading qu’il faut comparer, c’est par rapport au marché.

Comment évaluer la performance en trading

Donc les gérants de fonds par exemple, ils essayent de faire mieux que le marché. Quand on investit dans des fonds d’investissement, on le fait pour essayer d’avoir une performance meilleure que le marché. Si le cac40 fait par exemple 5% sur une année, on va essayer de faire mieux que ça. Et si le gérant fait 10% il aurait fait 5% de plus. Concernant le capital sur votre compte, vous pouvez très bien faire beaucoup plus que 5% ou 10%. Mais ça c’est autre chose, c’est votre compte de trading. 

Il faut donc bien différencier ces deux aspects

Faire du rendement ou du pourcentage par rapport à votre compte de trading, si vous faites 500€ et que vous allez jusqu’à 1.000€, ça vous fait du 100%. Et faire du rendement en termes de marché, c’est le prix de marché qu’il faut regarder. Si vous achetez un produit qui vaut 1.000 et que vous le revendez à 1.250€ vous faites 25%.

Il faut donc bien faire attention quand on regarde les comptes ou les performances des traders. Si un trader vous met une performance de 30% par mois, il faut voir si c’est son compte de trading, si c’est le marché, si c’est des primes de marché, etc.

On peut très bien mettre 200€ sur un compte de trading, aller jusqu’à 400€ cela nous fait une performance de 100% qu’avec 200€ ! Il faut donc faire attention, non seulement en termes de pourcentage de compte de trading mais aussi de montant initial.

C’est-à-dire que forcément quand on met des petits montants de par exemple 100€ et qu’on arrive à 200 ça fait déjà 100%. Ce n’est pas pareil que d’avoir un compte à 10.000€ et de faire 100% pour aller jusqu’à 20.000€. C’est beaucoup plus simple d’aller de 100 à 200, qu’aller de 10.000 à 20.000€.

Il faut bien prendre ça en compte quand on regarde les performances des différents traders

Le capital initial, la performance du compte mais aussi la performance du marché. Après bien sûr, il y a différents éléments qui ont aussi leur importance : comme le risque. Et dans ce cas-là on va regarder des indicateurs ou des ratios, comme le ratio de Sharpe, pour voir en fonction du marché, surtout de la prise de risque quelle performance on peut avoir.

Si on a une grosse performance mais qu’on prend énormément de risques, ç’est peut-être pas aussi intéressant que si on a un certain rendement un peu moindre, mais qu’on prend beaucoup moins de risques. Ce sont aussi des éléments qu’il faut prendre en considération quand on essaye d’évaluer les performances en trading. 


Quels sont les indicateurs de trading ?

Les indicateurs de trading sont des calculs statistiques qui sont utilisés par les traders pour évaluer les conditions actuelles et prévoir les futures tendances des prix. Il existe une variété d’indicateurs de trading, qui peuvent être classés en deux grandes catégories : les indicateurs de tendance et les oscillateurs.

Les indicateurs de tendance, comme leur nom l’indique, aident à identifier et à suivre la direction générale du marché. Ils incluent la moyenne mobile (MA), la convergence/divergence de moyenne mobile (MACD), et le Parabolic SAR. Les oscillateurs, quant à eux, aident à identifier les conditions de surachat ou de survente sur le marché. Ils incluent le Relative Strength Index (RSI), le Stochastic Oscillator, et le Commodity Channel Index (CCI).

Comment faire une bonne analyse en trading ?

Faire une bonne analyse en trading implique généralement l’utilisation d’une combinaison d’analyses techniques et fondamentales. L’analyse technique se concentre sur les tendances et les modèles de prix dans les graphiques de trading, en utilisant divers indicateurs et outils pour prédire les futurs mouvements de prix. Elle se fonde sur l’idée que l’historique des prix d’un actif est un indicateur solide de son futur comportement.

D’autre part, l’analyse fondamentale s’intéresse à la valeur intrinsèque d’un actif. Elle prend en compte divers facteurs, comme la santé financière d’une entreprise, la conjoncture économique globale, les nouvelles et les événements du secteur, pour déterminer si un actif est sous-évalué ou surévalué. Un bon trader doit être capable de combiner ces deux types d’analyse pour prendre des décisions de trading éclairées.

Quel est le meilleur indicateur en trading ?

Il n’y a pas de “meilleur” indicateur de trading universellement reconnu, car cela dépend largement des objectifs spécifiques du trader, de son style de trading, de l’actif qu’il trade, et d’autres facteurs. Cependant, certains des indicateurs les plus utilisés et respectés incluent la moyenne mobile (MA), le Relative Strength Index (RSI), et la convergence/divergence de moyenne mobile (MACD).

La moyenne mobile peut aider à identifier les tendances de marché et à lisser les fluctuations de prix à court terme. Le RSI peut aider à identifier les conditions de surachat et de survente, tandis que le MACD est utile pour identifier les changements potentiels dans la direction de la tendance. Cependant, il est important de noter qu’aucun indicateur ne devrait être utilisé isolément. Les traders doivent toujours utiliser une combinaison d’indicateurs pour prendre des décisions de trading éclairées.

C’est quoi un indicateur technique en trading ?

Un indicateur technique en trading est un outil mathématique qui utilise le prix et/ou le volume d’un actif pour prédire sa direction future. Ces indicateurs peuvent aider les traders à identifier les tendances, à déterminer les points d’entrée et de sortie, et à prédire la volatilité.

Il existe une grande variété d’indicateurs techniques, y compris ceux qui suivent la tendance (comme la moyenne mobile), les oscillateurs (comme le RSI), les indicateurs de volume (comme l’On-Balance Volume), et bien d’autres. Chaque indicateur a ses propres forces et faiblesses, et peut être plus ou moins efficace en fonction des conditions du marché et du style de trading de l’individu.

Marc Munier

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